Contraste del Efecto Fisher con datos generados

VIII Comparación de modelos

 

Vamos a comparar los mismos seis modelos comparados en la sección anterior y que han sido descritos en el Cuadro 9.5. El análisis de esfericidad se lleva a cabo prestando atención a los resultados que aparecen en el Cuadro 9.13. Su estructura es la misma comentada para el Cuadro 9.6. Adoptando un nivel de significación del 5% solamente los modelos M5 y M6 con un retardo parecen tener algún problema.

Para seleccionar el modelo óptimo analizamos la información contenida en el Cuadro 9.14. Cualquiera que sea el indicador que se utilice parece claro que los dos mejores modelos son el M5 y el M6 con dos retardos. Concluimos pues manteniendo modelos con cointegración aceptando que existe una relación a largo plazo entre el tipo nominal de interés y la tasa de inflación.


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