Supongamos, por último,
que lo que se pretende es que la regla
de decisión basada en el AVE sea la consecuencia
de la minimización de la comparación de la estimación de las funciones de
riesgo correspondientes a ambos modelos después de adoptar
una función de pérdida.
Suponiendo que el proceso generador
de datos es uno de los dos modelos que se comparan y que la función
de pérdida es el cuadrado del error
de predición menos su esperanza matemática,
entonces las funciones de riesgo
son las respectivas varianzas del error
de predicción que podemos escribir como:
