Analisis comparado de los criterios

I Introducción

1) 1º Escenario

Situados en el primer escenario las preguntas relevantes han sido ya formuladas en el Capítulo 3: ¿Son admisibles los procedimietos de contraste estudiados en la sección anterior? ¿Cómo se elige el par de los tamaños de los dos errores?.

Respecto a si son admisibles o no ya se ha visto en el Capítulo 3 que la derivación de un contraste a partir de la Razón de Verosimilitud, Wald o Multiplicadores de Lagrange garantizaba, al menos asintóticamente, su admisibilidad. En la sección anterior se ha demostrado que la expresión general escrita en (8.12) podía identificarse con cualquiera de los tres principios redefiniendo adecuadamente h( ). Siendo todos admisibles la diferencia entre ellos radica en la diferente forma que toma el par , tal como se ilustra en la Figura 8.1.Dentro del escenario en el que estamos situados en el que uno de los modelos que se compara es el PGD, entonces la aspiración máxima de todo procedimiento de selección es determinar siempre el modelo verdadero sin ningún tipo de error. Esto, en muestras finitas, en general es imposible de obtener, pero para muestras de tamaño infinito se hace factible como se verá al final de esta sección.


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