¿Qué
es una aproximación razonable?. Para dar respuesta a esta pregunta debemos adoptar una medida
de distancia o función de pérdida que nos
pondere la calidad de la aproximación a un PGD que es
desconocido.En la literatura se han considerado varias medidas
de distancia pero las dos más utilizadas han sido:
- Distancia de Kullback-Liebler.
- Error cuadrático
de Predicción (ECP).
La Distancia de Kullback-Liebler ha sido ampliamente utilizada
en Econometría para discriminar
entre modelos. El criterio AIC de Akaike adopta esta función de pérdida. Recientemente,
el libro de Burnham y Anderson (1998) proporciona un tratamiento
completo de los temas relacionados con este
tipo de distancia.
