Los resultados para el caso en
que genera el modelo restringido
aparecen en el Cuadro 8.5. En la primera columna aparecen los
tres tamaños muestrales,
en la segunda, los tres valores supuestos para la varianza de
la perturbación del modelo y en las restantes columnas
aparecen, para el criterio indicado, el número de veces
que se elige el modelo amplio. El nivel
de significación adoptado para los criterios F
y LR es el 1%. La razón de no incluir otros criterios
de los ya estudiados a lo 
largo
de este capítulo es que se comportan de forma similar
a alguno de los ya incluídos en el cuadro. Así,
por ejemplo, los criterio W y LM reproducen los
resultados del criterio LR; el criterio BEC reproduce
los resultados del criterio SBIC y el criterio Cp se comporta
como el criterio AIC. Los datos del Cuadro 8.5 nos ponen de manifiesto
todas las cuestiones comentadas previamente. Existe una escala de más a menos parsimonia;
la distinción es clara entre los cuatro primeros y los
restantes. Entre los cuatro primeros, para
tamaños muestrales más pequeños se
ve que los criterios más parsimoniosos
son el F y el LR. Para T=500, los cuatro tienden a igualarse
mientras que si hubiéramos considerado tamaños
muestrales mayores, los más parsimoniosos hubieran sido
los criterios AVE2 y SBIC que es
la situación reflejada en la Figura 8.1.
Solo los criterios AVE2 y SBIC son sensibles
al tamaño muestral. Conforme este crece el tamaño
del error Tipo 1 de ambos se hace más pequeño.
En la última columna aparecen los datos
correspondientes al Error Cuadrático
Medio de Predicción. No es sensible al
tamaño muestral y en la escala de parsimonia se
situa entre los criterios AIC y 
. Se han distinguido dos casos según
sea el número de observaciones extramuestrales.
El error se hace menor cuando se pasa a un número mayor
de observaciones extramuestrales.
