Resultados a partir de ejercicios de Monte-Carlo

II Marco estacionario

6.2) Ninguno de los modelos que se comparan es el PGD

Si consideramos un último escenario en el que ninguno de los modelos que se compara es el PGD, entonces la recomendación hay que formularla no en base al tamaño que toman los dos errores sino en base a la calidad de la aproximación al PGD desconocido que cada uno de los modelos proporciona. En este marco, los criterios a utilizar son los basados en la estimación de una función de riesgo que coinciden con los cuatro menos parsimoniosos mencionados. La decisión última dependerá de la función de pérdida que se decida adoptar.


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