Contraste del efecto Fisher

V Propuestas mas utilizadas por la literatura

2.1) Tasa de inflación

Para la tasa de inflación suponemos el siguiente modelo:

Por lo tanto, la matriz de varianzas y covarianzas de la perturbación aleatoria no es escalar. Esto plantea problemas importantes cuya solución no es inmediata. Ver, por ejemplo, Pagan (1984), McAleer y McKenzie (1991) y Oxley y McAleer (1993).