Contraste del Efecto Fisher con datos de la Economía Española

VIII Comparación de modelos

3.1) Explicación del cuadro 9.8

Una evaluación extramuestral de estos modelos aparece en el Cuadro 9.8. Para los tres modelos, en cada casilla aparece, para los últimos 12 trimestres, el Error Porcentual de Predicción un periodo hacia delante. En la última fila aparece el Error Absoluto Porcentual Medio de Predicción (EAPM).

Se vuelve a ver que los tres modelos tienen un comportamiento similar lo cual de nuevo nos indica que las varibles añadidas a M1 son irrelevantes y que el modelo a elegir debe ser M1.



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