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INTRODUCCION

OBJETIVOS

APARTADOS

I El índice de Sharpe y la valoración de carteras con prima de rentabilidad negativa
 »Estudio de líneas isoperformance
 »Tratamiento de la rentabilidad y del riesgo total en este entorno

II El índice de Treynor y la valoración de carteras con prima de rentabilidad negativa
 »Estudio de líneas isoperformance
 »Tratamiento de la rentabilidad y del riesgo sistemático en este entorno

III El índice de Jensen y los sistemas financieros con mercados de valores con prima de rentabilidad negativa con respecto a los activos de renta fija
 »Estudio de líneas isoperformance
 »Tratamiento de la rentabilidad y del riesgo sistemático en este entorno

 

IV Los índices de Treynor y de Jensen cuando las carteras analizadas presentan un parámetro representativo del riesgo sistemático negativo

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 »Bibliografia
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