Funcionamiento de los índices clásicos de performance en entornos financieros anómalos

Apartados

I
El índice de Sharpe y la valoración de carteras con prima de rentabilidad negativa

II
El índice de Treynor y la valoración de carteras con prima de rentabilidad negativa

III
El índice de Jensen y los sistemas financieros con mercados de valores con prima de rentabilidad negativa con respecto a los activos de renta fija

IV
Los índices de Treynor y de Jensen cuando las carteras analizadas presentan un parámetro representativo del riesgo sistemático negativo

I	El índice de Sharpe y la valoración de carteras con prima de rentabilidad negativa
II	El índice de Treynor y la valoración de carteras con prima de rentabilidad negativa
III	El índice de Jensen y los sistemas financieros con mercados de valores con prima de rentabilidad negativa con respecto a los activos de renta fija
IV	Los índices de Treynor y de Jensen cuando las carteras analizadas presentan un parámetro representativo del riesgo sistemático negativo