Las medidas de performance alternativas de coherencia absoluta

I INTRODUCCION

Después de analizar las posibles situaciones coyunturales y anómalas que pueden ocurrir en los mercados financieros y tras proponer diferentes medidas de performance alternativas que se limitan a solucionar el problema de la valoración de la gestión de las carteras en dichos entornos, a continuación se procede a realizar propuestas de medidas de performance que resulten de adecuada aplicación en cualquier situación.

El objetivo primordial de estas medidas se centra en que los rankings de performance resultantes sean coherentes y que las clasificaciones aportadas no necesiten separar las diferentes situaciones que pueden suceder.

Asimismo, se pretende que estos índices alternativos tengan un comportamiento similar al de los índices originales ante variaciones de las variables relevantes: la rentabilidad media de la cartera y su nivel de riesgo.

A continuación, por tanto, se analizarán diferentes índices novedosos con la finalidad de demostrar su correcta adaptación a todas las situaciones que se han ido identificando en apartados anteriores.

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