El capítulo primero no es sino la introducción de muchas interrogantes que vendrán más adelante sin embargo de su lectura se deben extraer algunas conclusiones interesantes:
I) La volatilidad es una
variable compleja de analizar, el método de aproximación
no es único, y parece que los modelos empíricos,
con un abundante apoyo en datos reales son los más adecuados.
II) La propia composición del Ibex, determina en parte esta volatilidad que en muchos casos se ha considerado distinta a la de otros índices europeos (por el elevado peso de valores de alto riesgo), aunque como se verá en posteriores capítulo esto no es completamente cierto.
III) Los últimos cambios en la definición del Ibex, a pesar de incluir consideraciones subjetivas, parecen mejorar la composición del mismo
|
 |
 |
 |
|---|