 Detección de fraude en tarjetas de crédito
con redes neuronales artificiales
(http://www.iic.uam.es/esp/cuantitativos.html)
En 1995 arrancó
el proyecto MINERVA de detección de fraude en tarjetas
de crédito, realizado en forma conjunta por el Instituto
de Ingeniería del Conocimiento de la Universidad Autónoma
de Madrid e IBM España para la Sociedad Española
de Medios de Pago (SEMP), gestora en España de la mayor
parte del tráfico de transacciones derivadas de tarjetas
Visa.
El objetivo principal
del proyecto es la construcción de un sistema on-line de recepción
de información sobre transacciones, estimación
de parámetros característicos de las mismas, y
evaluación de su potencial riesgo de fraude. Dicho sistema opera bajo control
del sistema informático de la SEMP y emite su calificación
particular antes de que la transacción se remita a la
entidad bancaria emisora de la tarjeta, que incorporar, eventualmente,
dicha calificación a sus propios mecanismos de gestión
del riesgo.
El tráfico que
hay que analizar se ha descompuesto en cuatro grandes bloques:
tráfico nacional, esto es, originado en España,
tráfico europeo (fundamentalmente países de la
CEE), tráfico norteamericano (EEUU, Canadá y México),
y tráfico internacional restante (básicamente procedente
de Sudamérica y Marruecos). La información utilizable en
la evaluación, es la contenida en la propia transacción
(número de tarjeta, importe, sector de actividad, tipo
de transacción), así como otras variables derivadas
computadas desde un registro histórico de transacciones
previamente realizadas.
Uno de los principales
objetivos de la gestión de transacciones de SEMP es la
minimización de los tiempos de respuesta a clientes. Esto
lleva consigo que el sistema de calificación funcione
de forma totalmente integrada en el entorno de producción
de SEMP. En particular, aunque la programación del mismo
se haya realizado en C, su ejecución se efectúa
dentro del entorno de operación CICS, y la gestión
de datos debe responder al estándar CICS VSAM.
El sistema entró
en funcionamiento en Julio de 1996, siendo en la actualidad plenamente operativo y ofreciendo en el momento actual
un funcionamiento altamente satisfactorio.
|
