Correlogramas

Los correlogramas de una serie son el instrumento básico para trabajar con la metodología de Box-Jenkins para análisis de series temporales; aunque su utilidad no queda allí, ya que un buen econometrista es capaz de sacar mucha más información sobre la serie observando este particular gráfico. Para conseguir los correlogramas (FACM y FAPM¹⁵) utilizaremos la orden BJIDENT seguida del nombre de la serie a estudiar.

bjident (opciones) serie;

Esta orden acepta las siguientes opciones:

NDIFF=#. Para indicar el grado de diferenciación de la serie.

NLAG=#. Para indicar el número de autocorrelaciones (por defecto 20).

NLAGP=#. Ídem, para las autocorrelaciones parciales.

NSDIFF=#. Número de diferenciaciones de la parte estacional.

NSPAN=1 ó 4 ó 12. Número de períodos del ciclo.

PLOT/NOPLOT. Al utilizar NDIFF o NSDIFF automáticamente se imprimirá la serie diferenciada, la opción NOPLOT es para evitar que esto ocurra.

Si líneas abajo del programa deseamos utilizar las autocorrelaciones muestrales, debemos saber que TSP almacena estos datos en la memoria de trabajo con el nombre @AC, mientras que para las parciales muestrales se denominan @PAC.

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¹⁵ FACM: Función de autocorrelación muestral; FAPM: Función de autocorrelación parcial muestral.

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