| Redes neuronales y escalas multidimensionales |
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Una posibilidad interesante es superponer los resultados del análisis discriminante (o, mejor, el análisis logit pues el resultado se puede interpretar como probabilidad de quiebra) sobre el mapa producido por las Escalas Multidimensionales.
Como vemos los resultado son coherentes y a la izquierda del mapa, la "zona de quiebra" segun el escalado multidimensional también son aquellas empresas que según el discriminante (en este caso logit) tienen más posibilidad de quebrar pues han obtenido una puntuación baja. Así se pueden lo que bautizamos con el nombre de "líneas de isosolvencia", zonas del mapa con la misma probabilidad de quiebra.
El modelo también puede servir para estudiar la evolución temporal de una entidad financiera sobre el mapa. En este caso se trata de un banco que quebró en 1980.
Se observa que entre 1973 y 1976 el banco se encontraba en la zona de solvencia. Concretamente presenta un valor alto para la segunda dimensión, que habíamos identificado como la liquidez, resultado coherente con lo que conocíamos por los diagramas de caja. En 1977 se desplaza a la zona de quiebra. En 1978 su situación empeora mucho, experimentando una ligera mejoría en 1979, tal y como se interpretaba de la observación de los diagramas de caja de varios ratios.
La quiebra de hecho sucedió en 1980. Posteriormente es reflotado y pasa a denominarse Bank of Credit and Commerce. Se introduce de nuevo en la zona de solvencia y en los últimos años de nuevo entra en la zona de quiebra, que sucede legalmente en 1990.
Para obtener la figura anterior hubo que realizar dieciocho veces el escalado multidimensional, lo que es poco operativo. Además, al introducir un nuevo dato puede cambiar ligeramente la ubicación de todos los puntos, máxime si éste es un valor extremo. Una segunda posibilidad para facilitar esta tarea consiste en dejar fija la configuración original y añadir el nuevo punto, opción no disponible en todos los paquetes estadísticos.
