Los correlogramas de las tres variables en niveles se amortiguan lentamente lo cual parece indicar que las tres son no-estacionarias. Los correlogramas de las primeras diferencias apuntan claramente hacia la estacionariedad.
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Contraste del Efecto Fisher con datos de la Economía Española |
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Los correlogramas de las tres variables en niveles se amortiguan lentamente lo cual parece indicar que las tres son no-estacionarias. Los correlogramas de las primeras diferencias apuntan claramente hacia la estacionariedad.
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