Estimación lineal

Una de las operaciones más habituales en Econometría es la estimación por el método de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO u OLS en inglés). Para ello TSP cuenta con el comando OLSQ (acrónimo de Ordinary Least SQuared).

La sintaxis de la orden es la siguiente:

olsq (opciones) endógena c exógenas;

De las opciones que acepta este comando, sólo veremos SILENT, la cual determina que sólo se imprima la tabla de estimación de los coeficientes. Siempre debe indicarse primero la variable endógena, y a continuación las exógenas. C es un nombre reservado por TSP para indicar la constante, y por supuesto, si no deseamos calcularla basta con omitirla. Podemos colocar una o más exógenas, y si no nos cupiese en una línea, podemos seguir escribiendo debajo (sin poner el «;» al final de la línea).

Supongamos que el programa TSP incluye las líneas que permiten leer las variables que hemos denominado Y, X1 y X2. Para obtener la estimación de un modelo lineal con Y como variable endógena y el resto como exógenas (además del término independiente):

olsq y c x1 x2;

Los resultados que se obtienen con esta orden tienen un aspecto como el que muestra el archivo out1.txt.

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