).En el ejemplo se ha supuesto una variable endógena con el nombre Y, y dos exógenas X1 y X2, además de la constante. Evidentemente, los resultados se describen en inglés, por lo que conviene conocer claramente su significado, a pesar que algunos resulten obvios.
Method of estimation = Ordinary Least Squares: Método de estimación = Mínimos Cuadrados Ordinarios.
Dependent variable: Variable dependiente.
Current sample: Muestra utilizada.
Number of observations: Número de observaciones.
Mean of dependent variable: Media de la variable dependiente.
Std. dev. of dependent var.: Desviación típica de la variable dependiente.
Sum of squared residuals: Suma residual.
Variance of residuals: Varianza estimada de los
residuos ().
Std. error of regresión: Desviación
típica estimada de los residuos (
).
R-squared: Coeficiente de determinación
(
).
Adjusted R-squared: Coeficiente de determinación
corregido (
).
LM het. test: Contraste del tipo Multiplicadores
de Lagrange para evaluar la hipótesis nula de homoscedasticidad frente
a la alternativa de heteroscedasticidad. Se calcula sobre la regresión
auxiliar 
, siendo el test igual
a 
, que se distribuye como una 
.
Durbin-Watson statistic: Estadístico Durbin-Watson
que evalúala hipótesis nula de no autocorrelación frente
a la alternativa de autocorrelación de orden 1.
Jarque-Bera test: Contraste de normalidad de Jarque-Bera
(
). Evalúa la hipótesis
nula de normalidad en las perturbaciones frente a la alternativa de otra distribución.
Ramsey's RESET2: Contraste RESET que evalúa la hipótesis nula de correcta especificación del modelo frente a la alternativa de especificación errónea. Por defecto utiliza el orden 2.
F-statistic (zero slopes): Estadístico F de análisis de la varianza. Evalúa la hipótesis nula no significatividad conjunta de los coeficientes que acompañan a las variables explicativas (excluida la constante).
Schwarz B. I. C.: Información crítica de Schwarz Bayes. Para ser utilizado en selección de modelos.
Log of likelihood function: Logaritmo de la función de verosimilitud.
Estimated Coefficient: Valor del la estimación del coeficiente que acompaña a la variable señalada.
Standard Error: Desviación típica del coeficiente estimado.
t-statistic: Estadístico tipo t que evalúa la hipótesis nula de no significatividad individual del coeficiente al que se refiere, contra la alternativa de significatividad.
P-value: Valor de probabilidad. Obsérvese que en otros contrastes también aparece este valor encerrado entre corchetes.
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