GRUPO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

(Diagnós.

LHV

Nombre de la variable dependiente

mínimos)

SMPL

Tamaño muestral activa

NOB

Número de observaciones

COEF

Coeficientes de la regresión

SES

Errores estándar de los coeficientes

T

Estadísticos t, bajo H₀: b_i=0

FIT

Endógena estimada

RES

Residuos de la regresión

VCOV

Matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes

VCOR

Matriz de correlaciones

REGOUT

YMEAN

Media de la variable dependiente

SDEV

Desviación estándar de la variable dependiente

SSR

Suma residual

S2

Varianza estimada de los residuos

S

Error estándar de los residuos

RSQ

R2

ARSQ

R² ajustado

AUTO

DW

Estadístico Durbin-Watson

DH

Estadístico H de Durbin

DHALT

H de Durbin alternativa

LMAR#

Test de Breusch-Godfrey de autocorr. de orden #

QSTAT#

Test de Ljung-Box de autocorrelación de orden #

WNLAR

Wald test para restricc. no lin. AR1 vs. Y(-1), X(-1)

ADF

Test de cointegración de Dickey-Fuller aumentado

ARCH

Test para residuos ARCH(1)

RECRES

Residuos recursivos

CHOW

Test de estabilidad estructural de CHOW

HET

LRHET

Test de razón de verosimilitud para heterosc.

WHITEHT

Test de White para heterosc.

BPHET

Test de heterosc. de Breusch-Pagan

No

FST

F de análisis de la varianza

agrupados

JB

Test de normalidad de los residuos de Jarque-Bera

AIC

Criterio de información de Akaike

SBIC

Criterio de información Bayesiano de Schwarz

LOGL

Logaritmo de la función de verosimilitud